Анализ структурных сдвигов в моделях российской инфляции

В работе исследуются структурные сдвиги в регрессионных моделях различных показателей российской инфляции. Для проверки гипотезы о стабильности моделей и оценки моментов структурных сдвигов в них применяется непараметрический метод ретроспективного обнаружения структурных сдвигов в многомерных нестационарных эконометрических моделях (Айвазян, Бродский, 2018). В качестве исходных данных для расчетов используются помесячные (квартальные) временные ряды показателей российской инфляции: индекс потребительских цен, индексы цен на продовольственные и непродовольственные товары, индекс цен на платные услуги для населения, индекс цен производителей и некоторые другие показатели официальной российской статистики для 1995–2018 гг. Метод обнаружения структурных сдвигов в моделях регрессионного типа вкупе с историческим анализом инфляционных процессов на предмет выявления значимых событий для российской экономики позволяет отметить множество точек структурных сдвигов в моделях российской инфляции, таких как кризис 1998 г., принятие Налогового кодекса в 2001 г., кризис 2008 г. и т.п. Новизна предложенного метода состоит в том, что используемый алгоритм не зависит от конкретного набора регрессионных коэффициентов.

Ключевые слова

индексы потребительских цен, индексы цен производителей, инфляция, разладка, непараметрический, нестационарный.

Получено

12.04.2020

Дата публикации

11.06.2020

Кол-во символов

27133

Цитировать

ГОСТ	Бродский Б. Е. , Березняцкий А. Н. Анализ структурных сдвигов в моделях российской инфляции // Экономика и математические методы – 2020. – Tом 56. – Номер 2 C. 90-100 [Электронный ресурс]. URL: https://emm.jes.su/S042473880008529-0-1 (дата обращения: 25.04.2024). DOI: 10.31857/S042473880008529-0
MLA	Brodsky, Boris, Bereznyatzkiy, Alexander "Structural changes in Russian inflation model." Ekonomika i matematicheskie metody 56.2 (2020):90-100. DOI: 10.31857/S042473880008529-0
APA	Brodsky B., Bereznyatzkiy A. (2020). Structural changes in Russian inflation model. Ekonomika i matematicheskie metody 56(2), pp.90-100 DOI: 10.31857/S042473880008529-0

100 руб.

При оформлении подписки на статью или выпуск пользователь получает возможность скачать PDF, оценить публикацию и связаться с автором. Для оформления подписки требуется авторизация.

Оператором распространения коммерческих препринтов является ООО «Интеграция: ОН»

Всего подписок: 0, всего просмотров: 921

Оценка читателей: голосов 0

1. Айвазян С.А., Березняцкий А.Н., Бродский Б.Е. (2016). Региональные модели ценовых индексов. Экономика и математические методы, 52 (4), 24–46.

2. Айвазян С.А., Бродский Б.Е. (2019). Ретроспективный анализ структурных сдвигов в моделях СОУ с переменной структурой. Экономика и математические методы. Часть 2, т.55, вып. 2

3. Айвазян С.А., Бродский Б.Е. (2018). Ретроспективный анализ структурных сдвигов в моделях СОУ с переменной структурой. Экономика и математические методы. Часть 1, т.54, вып.2, с.62-70.

4. Айвазян С.А., Березняцкий А.Н., Бродский Б.Е. (2019). Неравновесные структурные модели реального сектора российской экономики. Экономика и математические методы. т.55, вып.2, с.88-103.

5. Березняцкий А.Н., Бродский Б.Е. (2012). Анализ структурных сдвигов в модели российской инфляции. В сб.: "Труды VIII Международной школы-семинара". Под ред. С.А. Айвазяна. М.: ЦЭМИ РАН.

6. Бродский Б. Е. (2006). Ретроспективный анализ структурных сдвигов на основе эконометрических зависимостей. Экономика и математические методы, 42 (4), 96–119.

7. Бродский Б.Е. (2005). Лекции по макроэкономике переходного периода. М.: ГУ-ВШЭ.

8. Вдовиченко А.Г. (2003). Инфляция или укрепление рубля: какое из зол меньше? // Банковское дело. № 10. С. 4–6.

9. Вдовиченко А., Воронина В., Дынникова О., Субботин В., Устинов А. (2003). Инфляция и валютная политика // Вопросы экономики. № 12. С. 39–55.

10. Данилова И.В., Резепин А.В. (2009). Реализация политики инфляционного таргетирования в России: дифференциация региональных условий // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. № 7(183) . С. 11–19.

11. Кадыров М.Т. (2010). Влияние валютного курса на цены при наличии структурных сдвигов // Прикладная эконометрика. № 3(19). С. 9–22.

12. Катаранова М. (2010). Связь между обменным курсом и инфляцией в России // Вопросы экономики. № 1. С. 44–62.

13. Петров В.В. (1972). Суммы независимых случайных величин. М. Наука.

14. Пономарев Ю., Трунин П., Улюкаев А. (2014). Эффект переноса динамики обменного курса на цены в России // Вопросы экономики. № 3. С. 21–35.

15. Пономаренко А. (2016). О денежном предложении в странах с формирующимися рынками // Серия докладов об экономических исследованиях Банка России. № 10. С. 5–18.

16. Трунин П.В., Ващелюк Н.В. (2015). Анализ эндогенности предложения денег в России // Журнал Новой экономической ассоциации. № 1(25). С. 103–131.

17. Bai J., Lumsdaine R., Stock J. (1998). Testing for and dating common breaks in multivariate time series. Review of Economic Studies, 65 (3), 395–432.

18. Brodsky B., Darkhovsky B. (2011). Retrospective change-point detection and estimation in multivariate linear models. Cornell University Library, US, arXiv:1110.5731.

19. Brown M., Haas R. de, Sokolov V. (2013). Regional Inflation and Financial Dollarisation. European Bank for Reconstruction and Development. Working papers 163.

20. Nikolic M. (2006). Monetary Policy in Transition. Inflation Nexus Money Supply in Postcommunist Russia. (London): Palgrave Macmillan.

21. Oomes N., Ohnsorge F. (2005). Money Demand and Inflation in Dollarized Economies: the Case of Russia. IMF Working Paper. WP/05/144.

22. Sosunov K., Zamulin O. (2007). Monetary Policy in an Economy Sick with Dutch Disease. CEFIR/NES. Working Paper series 101.