Ретроспективный анализ структурных сдвигов в моделях CОУ с переменной структурой. Часть 2

 
Код статьиS042473880003320-1-1
DOI10.31857/S042473880003320-1
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: ЦЭМИ РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Аффилиация: ЦЭМИ РАН
Адрес: Российская Федерация, Москва
Название журналаЭкономика и математические методы
ВыпускТом 54 Номер 4
Страницы60-70
Аннотация

Работа представляет собой вторую часть исследования по проблеме обнаружения структурных сдвигов в моделях СОУ (система одновременных уравнений). В ней рассмотрено обоснование метода ретроспективного обнаружения множественных структурных сдвигов, имитационное моделирование предложенного метода, а также эконометрические приложения к задачам макроэконометрического моделирования экономик США и России. В частности, рассмотрена модель экономики США Клейна (обнаружен структурный сдвиг 1929 г.), а также дезагрегированная модель российской экономики (обнаружены структурные сдвиги в 2002 г. и 2010 г.). Представленные в работе результаты имитaционных экспериментов показывают, что предложенный метод по своим статистическим характеристикам не уступает известным методам и позволяет эффективно обнаруживать моменты структурных сдвигов в системах одновременных уравнений.

Ключевые словамодель СОУ, эконометрический анализ, ретроспективное обнаружение, множественные структурные сдвиги, имитационное моделирование, макроэконометрические модели
Источник финансированияРабота выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 17-18-01080).
Дата публикации15.01.2019
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1004

Оценка читателей: голосов 0

1. Andrews D.W.K. (1993). Tests for Parameter Instability and Structural Change with Unknown Change Point // Econometrica. Vol. 61. P. 821–856.

2. Andrews D.W.K., Ploberger W. (1994) Optimal Tests When a Nuisanse Parameter Is Present Only under the Alternative // Econometrica. Vol. 62. P. 1383–1414.

3. Bai J., Lumsdaine R., Stock J. (1998). Testing for and Dating Common Breaks in Multivariate Time Series // Review of Economic Studies. Vol. 65. P. 395–432.

4. Brown R.L., Durbin J., Evans J.M. (1975). Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships over Time // Journal of Royal Statistical Society, Series B. Vol. 37. P. 149–192.

5. Klein L. (1950). Economic Fluctuations in the United States 1921–1941. Cowles Foundation. New York: John Wiley.

6. Maddala G., Kim I. (1998). Unit Roots, Cointegration, and Structural Change. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

7. Ploberger W., Krämer W. (1992). The CUSUM Test with OLS Residuals // Econometrica. Vol. 60. P. 271–285.

8. Ploberger W., Krämer W., Kontrus K. (1989). A New Test for Structural Stability in the Linear Regression Model // Journal of Econometrics. Vol. 40. P. 307–318.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх