Ретроспективный анализ структурных сдвигов в моделях CОУ с переменной структурой. Часть 2

Работа представляет собой вторую часть исследования по проблеме обнаружения структурных сдвигов в моделях СОУ (система одновременных уравнений). В ней рассмотрено обоснование метода ретроспективного обнаружения множественных структурных сдвигов, имитационное моделирование предложенного метода, а также эконометрические приложения к задачам макроэконометрического моделирования экономик США и России. В частности, рассмотрена модель экономики США Клейна (обнаружен структурный сдвиг 1929 г.), а также дезагрегированная модель российской экономики (обнаружены структурные сдвиги в 2002 г. и 2010 г.). Представленные в работе результаты имитaционных экспериментов показывают, что предложенный метод по своим статистическим характеристикам не уступает известным методам и позволяет эффективно обнаруживать моменты структурных сдвигов в системах одновременных уравнений.

Ключевые слова

модель СОУ, эконометрический анализ, ретроспективное обнаружение, множественные структурные сдвиги, имитационное моделирование, макроэконометрические модели

Источник финансирования

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 17-18-01080).

Дата публикации

15.01.2019

Цитировать Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться

ГОСТ	Айвазян С. А. , Бродский Б. Е. Ретроспективный анализ структурных сдвигов в моделях CОУ с переменной структурой. Часть 2 // Экономика и математические методы – 2018. – Tом 54. – Номер 4 C. 60-70 [Электронный ресурс]. URL: https://emm.jes.su/S042473880003320-1-1 (дата обращения: 08.05.2024). DOI: 10.31857/S042473880003320-1
MLA	Aivazian, Sergey, Brodsky, Boris "Retrospective analysis of structural changes in SEM (simultaneous equation) models with varying structure. Part 2." Ekonomika i matematicheskie metody 54.4 (2018):60-70. DOI: 10.31857/S042473880003320-1
APA	Aivazian S., Brodsky B. (2018). Retrospective analysis of structural changes in SEM (simultaneous equation) models with varying structure. Part 2. Ekonomika i matematicheskie metody 54(4), pp.60-70 DOI: 10.31857/S042473880003320-1

Цена публикации: 0

Всего подписок: 0, всего просмотров: 1491

Оценка читателей: голосов 0

1. Andrews D.W.K. (1993). Tests for Parameter Instability and Structural Change with Unknown Change Point // Econometrica. Vol. 61. P. 821–856.

2. Andrews D.W.K., Ploberger W. (1994) Optimal Tests When a Nuisanse Parameter Is Present Only under the Alternative // Econometrica. Vol. 62. P. 1383–1414.

3. Bai J., Lumsdaine R., Stock J. (1998). Testing for and Dating Common Breaks in Multivariate Time Series // Review of Economic Studies. Vol. 65. P. 395–432.

4. Brown R.L., Durbin J., Evans J.M. (1975). Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships over Time // Journal of Royal Statistical Society, Series B. Vol. 37. P. 149–192.

5. Klein L. (1950). Economic Fluctuations in the United States 1921–1941. Cowles Foundation. New York: John Wiley.

6. Maddala G., Kim I. (1998). Unit Roots, Cointegration, and Structural Change. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

7. Ploberger W., Krämer W. (1992). The CUSUM Test with OLS Residuals // Econometrica. Vol. 60. P. 271–285.

8. Ploberger W., Krämer W., Kontrus K. (1989). A New Test for Structural Stability in the Linear Regression Model // Journal of Econometrics. Vol. 40. P. 307–318.