Доходы населения и устойчивость развития банковского сектора России

 
Код статьиS020736760011352-6-1
DOI10.31857/S020736760011352-6
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Тюменский государственный университет
Адрес: Российская Федерация, Тюмень
Должность: доцент
Аффилиация: Уральский федеральный университет, Екатеринбург
Адрес: Российская Федерация, Екатеринбург
Должность: профессор
Аффилиация: Тюменский государственный университет
Адрес: Российская Федерация, Тюмень
Название журналаОбщество и экономика
ВыпускВыпуск 9
Страницы75-87
Аннотация

Стабильное развитие национального банковского сектора является необходимым условием макроэкономической стабильности. В условиях пандемии COVID-19 сокращаются доходы населения, выступающие одним из важнейших банковских контрагентов и формируются угрозы устойчивости банковского сектора. В статье представлена структурная схема, описывающая связи между стабильным развитием банковского сектора и доходами населения. Эта схема может использоваться при разработке банковской политики в процессе макроэкономического регулирования. 

Ключевые словафинансовая стабильность, банковские риски, капитал банка, макропруденциальная политика, ипотека, Базель III, ликвидность, пандемия COVID-19
Источник финансированияИсследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19- 010-00801.
Получено28.09.2020
Дата публикации29.09.2020
Кол-во символов24093
Цитировать  
100 руб.
При оформлении подписки на статью или выпуск пользователь получает возможность скачать PDF, оценить публикацию и связаться с автором. Для оформления подписки требуется авторизация.

Оператором распространения коммерческих препринтов является ООО «Интеграция: ОН»

Всего подписок: 0, всего просмотров: 648

Оценка читателей: голосов 0

1. Андреев М., Пейрис У., Широбоков А., Цомокос Д. Анализ макропруденциальной политики и финансовой (не) стабильности в Российской Федерации. // Деньги и кредит. 2019. Т. 78. № 3. С. 3-37. DOI: 10.31477/rjmf.201903.03

2. Господарчук Г.Г. Резервный буфер капитала как инструмент макропруденциальной политики. // Финансы: теория и практика. 2019. Т.23. № 4. С. 43-56. DOI: 10.26794/2587-5671- 2019-23-4-43-56

3. Иваницкий В.П., Александров С.А. Формирование поведенческих финансов как закономерный этап эволюции модели человека в экономике // Экономика региона. 2017. Т.13. № 3. С. 658-671. DOI: 10.17059/2017-3-2

4. Ларионова И.В., Мешкова Е.И. Асинхронность приоритетов регулирования банковского сектора и потребностей национальной экономики: возможные пути преодоления // Банковские услуги. 2019. № 3. С. 20-25.

5. Львова Н.А., Воронова Н.С. Могут ли устойчивые финансы претендовать на роль новой парадигмы финансовой науки? / Реализация целей устойчивого развития: европейский и российский опыт. Сборник научных статей // СПб.: СПбГЭУ, 2019. С. 70-79.

6. Макропруденциальные показатели деятельности банковского сектора. Некоторые показатели финансовой устойчивости банковского сектора. // Обзор банковского сектора Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/

7. Малкина М. Ю., Овчаров А. О. Индекс финансового стресса как обобщающий индикатор финансовой нестабильности // Финансовый журнал. 2019. № 3. С. 38–54. DOI: 10.31107/2075- 1990-2019-3-38-54

8. Мамонов М.Е. Сокращение капитала российских банков: изменение склонности к риску и роль процентной политики Банка России. // Вопросы экономики. 2019. № 6. С. 30-55.

9. Население, уровень жизни. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/folder/13397

10. Об определении стадии кредитного цикла и порядке установления национальной антициклической надбавки к капиталу. Доклад для общественных консультаций. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/82972/Consultation_Paper_190617.pdf

11. Обзор финансовой стабильности. URL: https://www.cbr.ru/publ/stability/

12. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / под ред. И.В. Ларионовой // М.: КНОРУС, 2014. 456 с.

13. Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики: монография / коллектив авторов, под ред. О.И. Лаврушин // М.: КНОРУС, 2014. 280 с.

14. Цены на рынке жилья. Федеральная служба государственной статистики. URL https://www.gks.ru/storage/mediabank/bd_1905001[1].htm.

15. Цены. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/tab-potr1 (2).htm

16. Anginer D., Demirguc-Kunt A., Mare D. S. Bank capital, institutional environment and systemic stability // Journal of Financial Stability. 2018. Vol. 37, pp. 97-106. URL: https://doi.org/10.1016/j.jfs.2018.06.001

17. Beck T., De Jonghe O., Schepens G. Bank competition and stability: Cross-country heterogeneity // Journal of Financial Intermediation. 2013. Vol. 22, is. 2, pp. 218-244. URL: https://doi.org/10.1016/j.jfi.2012.07.001

18. Behr P., Foos D., Norden L. Cyclicality of SME lending and government involvement in banks // Journal of Banking & Finance. 2017. Vol. 77, pp. 64-77. URL: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.01.010

19. Carretta A., Farina V., Fiordelisi F., Schwizer P., Lopes F. S. S. Don’t Stand So Close to Me: The role of supervisory style in banking stability // Journal of Banking & Finance. 2015. Vol. 52, pp. 180-188. URL: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2014.09.015

20. Diaz-Serrano L. Inflation of home appraisal values and the access to mortgage loans of credit constrained borrowers // International Review of Economics & Finance. Available online 23 May 2019 In Press, Corrected Proof URL: https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.05.003

21. Duca J. V., Muellbauer J., Murphy A. How Mortgage Finance Reform Could Affect Housing // American Economic Review. 2016. Vol. 106, рр. 620-24. DOI: 10.1257/aer.p20161083

22. Fang Y., Hasan I., Katherin M. Institutional development and bank stability: Evidence from transition countries // Journal of Banking & Finance. 2014. Vol. 39, pp. 160-176. URL: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.11.003

23. Farah N., Sarah S., Ur R. R., Ishfaq A. M., Rizwan A. Determinants of financial sustainability of microfinance institutions in Рakistan // Управленец. 2019. Т. 10. № 4. С.51-64. DOI: 10.29141/2218-5003-2019-10-4-5

24. Financial Soundness Indicators: Compilation Guide (2019) – Prepublication draft. URL: https://www.imf.org/en/Data

25. Hung C.-H. D., Jiang Y., Liu F. H., Tu H. Competition or manipulation? An empirical evidence of determinants of the earnings persistence of the U.S. banks // Journal of Banking & Finance. 2018. Vol. 88, pp. 442-454. URL: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.01.010

26. Kanas A., Molyneux P. Macro stress testing the U.S. banking system // Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 2018. Vol. 54, pp. 204-227. URL: https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.12.006

27. Kapan T., Minoiu C. Balance sheet strength and bank lending: Evidence from the global financial crisis // Journal of Banking & Finance. 2018. Vol. 92, pp. 35-50. URL: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2018.04.011

28. Martinez-Jaramillo S., Alexandrova-Kabadjova B., Bravo-Benitez Be., Solorzano-Margain J. P. An empirical study of the Mexican banking system’s network and its implications for systemic risk // Journal of Economic Dynamics and Control. 2014. Vol. 40, pp. 242-265. URL: https://doi.org/10.1016/j.jedc.2014.01.009

29. Mirzaei A., Moore T., Liu G. Does market structure matter on banks’ profitability and stability? Emerging vs. advanced economies // Journal of Banking & Finance. 2013. Vol. 37, Is. 8, pp. 2920- 2937. URL: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.04.031

30. Schinasi G. J. Defining Financial Stability (October 2004) / IMF Working Paper No. 04/187. Available at SSRN: URL: https://ssrn.com/abstract=879012

31. Wagner W. Diversification at financial institutions and systemic crises // Journal of Financial Intermediation. 2010. Vol. 19, pp. 373–386. URL: https://doi.org/10.1016/j.jfi.2009.07.002

32. Weiss G., Neumann S., Bostandzic D. Systemic Risk and Bank Consolidation: International Evidence // Journal of Banking and Finance. 2014. Vol. 40, pp. 165-181 URL: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.11.032

33. Xuan D. H., Rosch D., Scheule H. Predicting loss severities for residential mortgage loans: A three-step selection approach // European Journal of Operational Research. 2018. Vol. 270, is. 1, рp. 246-259. URL: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.02.057

34. Zheng C., Cheung A. (Wai Kong), Cronje T. The moderating role of capital on the relationship between bank liquidity creation and failure risk // Journal of Banking & Finance. 2019. Vol. 108, 105651. URL: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2019.105651 35. 1

Система Orphus

Загрузка...
Вверх