Численное решение системы дифференциальных уравнений для вероятностных мер

В работе предлагается метод численного решения системы дифференциальных уравнений, описывающих стационарное распределение марковского процесса с фазовым пространством R × {1, 2, ..., M}. Предлагается численный метод расчета ее решения, являющегося плотностью вероятности. Библ. 7.

Ключевые слова

марковский процесс, стационарное распределение, численный метод

Получено

19.12.2018

Дата публикации

19.12.2018

Цитировать Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться

ГОСТ	Ноаров А. И. Численное решение системы дифференциальных уравнений для вероятностных мер // Журнал вычислительной математики и математической физики – 2018. – Tом 58. – Номер 9 C. 1455-1461 [Электронный ресурс]. URL: http://ras.jes.su/zvmmf/s207987840001700-9-1 (дата обращения: 29.04.2024). DOI: 10.31857/S004446690002524-7
MLA	Noarov, A. "Numerical solution of a system of differential equations for probability measures." Zhurnal vychislitelnoi matematiki i matematicheskoi fiziki 58.9 (2018):1455-1461. DOI: 10.31857/S004446690002524-7
APA	Noarov A. (2018). Numerical solution of a system of differential equations for probability measures. Zhurnal vychislitelnoi matematiki i matematicheskoi fiziki 58(9), pp.1455-1461 DOI: 10.31857/S004446690002524-7

Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 819

Оценка читателей: голосов 0

1. Ноаров А.И. Об одном достаточном условии существования стационарного решения уравнения Фоккера-Планка // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 1997. Т. 37. № 5. С. 587–598.

2. Ноаров А.И. Численное исследование уравнения Фоккера–Планка // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 1999. Т. 39. № 8. С. 1337–1347.

3. Ноаров А.И. К обоснованию проекционного метода для стационарного уравнения Фоккера–Планка // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2011. Т. 51. № 4. С. 647–653.

4. Ноаров А.И. Система эллиптических уравнений для вероятностных мер // Доклады Академии Наук, 2014. Т. 458. № 1. С. 12–17.

5. Ноаров А.И. Отклик динамической системы на малое изменение правой части и конечномерные аналоги уравнения Фоккера-Планка // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2005. Т. 45. № 7. С. 1237–1250.

6. Ноаров А.И. Численная стабилизация системы Лоренца малым внешним воздействием // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2006. Т. 46. № 8. С. 1415–1422.

7. Ноаров А.И. К численной оптимизации некоторых динамико-стохастических систем // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2007. Т. 47. № 7. С. 1179–1186.