Все
 
 
 


Смягчение условий дополняющей нежесткости в динамических моделях общего равновесия
 
Код статьиS023408790001939-6-1
DOI10.31857/S023408790001939-6
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Васильев С. Б. 
Аффилиация: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: Российская Федерация
Радионов С. А.
Аффилиация: Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации
Адрес: Российская Федерация
Пильник Н. П.
Аффилиация: Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН
Адрес: Российская Федерация
Название журналаМатематическое моделирование
ВыпускТом 30 номер 12
Страницы111-128
Аннотация

Представлено описание и обоснование эвристического приема, используемого в прикладных динамических моделях экономики, содержащих оптимизационные задачи агентов. Решение таких задач позволяет получить систему, содержащую дифференциальные и алгебраические уравнения, неравенства и условия дополняющей нежесткости – требования о равенстве нулю произведения двух выражений, содержащих прямые и двойственные переменные, при условии неотрицательности каждого из них. Наличие таких условий значительно затрудняет работу с подобными моделями уже на этапе калибровки. Показывается, что с помощью вполне естественных предположений о чередовании режимов, определяемых способом разрешения УДН, оказывается возможным перейти к более регулярным и удобным с точки зрения калибровки модели соотношениям.

Ключевые словаобщее равновесие, динамические модели, принцип оптимальности, модель банка, условия дополняющей нежесткости
Источник финансированияИсследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-11-00432).
Получено10.11.2018
Дата публикации30.11.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1441

Оценка читателей: голосов 0 

1. М.Ю. Андреев, Н.П. Пильник, И.Г. Поспелов. Моделирование деятельности современной российской банковской системы // Экономический журнал ВШЭ, 2009, т.13, №2, с.143-171;
2. М.Ю. Андреев, Н.П. Пильник, И.Г. Поспелов. Модель межвременного равновесия экономики Республики Казахстан // Труды МФТИ, 2013, т.5, №4, с.62-78;
3. М.Ю. Андреев, Н.П. Пильник, И.Г. Поспелов. Сильный магистральный эффект в модели рациональных ожиданий современной банковской системы России // Журнал Новой экономической ассоциации, 2009, т.1, №2, с.70-84;
4. С.Б. Васильев, Н.П. Пильник. Модель банковской системы США: описание переходных процессов в течение 1970–2010-х годов // Труды МФТИ, 2014, т.6, №4, с.4-16;
5. J. Gali, J. Lopez-Salido, J. Valles. Understanding the Effects of Government Spending on Consumption // Journal of the European Economic Association, 2007, v.5, №1, p.227-270.
6. L. Christiano, M. Eichenbaum, S. Rebelo. When Is the Government Spending Multiplier Large? // Journal of Political Economy, 2011, v.119, №1, p.78-121.
7. F. Smets, R. Wouters. Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach // American Economic Review, 2007, v.97, №3, p.586-606.
8. A.E. Hoerl, R.W. Kennard. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems // Technometrics, 1970, v.12, №1, p.55-67.
9. R. Tibshirani. Regression shrink age and selection via the LASSO // Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 1996, №58, p.267-288.
10. V. Vapnik. Statistical Learning Theory. John Wiley, New York, 1998.
11. J. Fan, R.Z. Li. Variable selection via nonconcave penalized likelihood and its oracle properties // Journal of American Statistical Association, 2001, v.96, p.1348-1360.
12. M. Yuan, Y. Lin. Model selection and estimation in regression with grouped variables // Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 2006, v.68, p.49-67.
13. Т.Л. Журавлева, М.А. Леонов. Банковская система России в последние годы: общий и региональный взгляд // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал, 2015, т.28, №6, с.47–58.
14. М.С. Дедова, Н.П. Пильник, И.Г. Поспелов. Описание потребности в ликвидности со стороны российской банковской системы на основе статистики оборотов // Журнал новой экономической ассоциации, 2014, т.24, №4, с.87-110;
15. Д.В. Швандар, О.В. Концевич. Управление структурным профицитом ликвидности банковской системы // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал, 2017, т.37, №3, с.57-70;
16. Н.П. Пильник, И.Г. Поспелов. О естественных терминальных условиях в моделях межвременного равновесия // Экономический журнал ВШЭ, 2007, т.11, №1, с.1-33;
17. М.Ю. Андреев, И.Г. Поспелов, И.И. Поспелова, М.А. Хохлов. Технология моделирования экономики и модель современной экономики России. – М.: МИФИ, 2007, 262 с.
18. А.А. Петров, И.Г. Поспелов, А.А. Шананин. От Госплана к неэффективному рынку: Математический анализ эволюции российских экономических структур. The Edwin Mellen Press, Lewiston - Queenston-Lampeter, NY, USA, 1999, 393 p.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх