Развитие экономического моделирования. Эконометрический аспект

Рассмотрен опыт развития прикладного, преимущественно макроэкономического, моделирования. Проведено сопоставление так называемого неструктурного подхода — не являющегося строго обоснованным экономической теорией — со структурным подходом, где такое обоснование является основой. Показано, что достижения структурного и неструктурного моделирований во многом способствовали размыванию четкой грани между этими двумя направлениями. Анализ мирового опыта также позволяет сделать вывод, что бурное развитие неструктурного моделирования привело к появлению эффективных методов моделирования, демонстрирующих хорошие прогностические свойства, зачастую превосходящие качество структурных моделей. Кроме того, показано, что возникающие на определенном этапе развития неструктурного подхода трудности зачастую устранялись в рамках этого же подхода, но с появлением новых методов. Обосновано наличие тесной связи между структурным и неструктурным подходами; также обоснована необходимость гибридного подхода к моделированию реальных экономических систем и процессов, т.е. подхода, в рамках которого некоторые поведенческие механизмы и соответствующие им структурные параметры явно вводятся в модель, в то время как остальные элементы идентифицируются на основе методов неструктурного подхода.

Ключевые слова

структурные модели, неструктурные модели, критика Лукаса, кривая Филипса.

Получено

02.06.2022

Дата публикации

18.06.2022

Кол-во символов

40175

Цитировать

ГОСТ	Скрыпник Д. В. Развитие экономического моделирования. Эконометрический аспект // Экономика и математические методы – 2022. – Tом 58. – Номер 2 C. 32-42 [Электронный ресурс]. URL: https://emm.jes.su/S042473880020013-3-1 (дата обращения: 01.05.2024). DOI: 10.31857/S042473880020013-3
MLA	Skrypnik, Dmitry "The economic modeling development. An econometric aspect." Ekonomika i matematicheskie metody 58.2 (2022):32-42. DOI: 10.31857/S042473880020013-3
APA	Skrypnik D. (2022). The economic modeling development. An econometric aspect. Ekonomika i matematicheskie metody 58(2), pp.32-42 DOI: 10.31857/S042473880020013-3

100 руб.

При оформлении подписки на статью или выпуск пользователь получает возможность скачать PDF, оценить публикацию и связаться с автором. Для оформления подписки требуется авторизация.

Оператором распространения коммерческих препринтов является ООО «Интеграция: ОН»

Всего подписок: 0, всего просмотров: 500

Оценка читателей: голосов 0

1. Андреев М.Ю., Вржещ В.П., Пильник Н.П., Поспелов И.Г., Хохлов М.А., Жукова А.А., Радионов С.А. (2013). Модель межвременного равновесия экономики России, осно-ванная на дезагрегировании макроэкономического баланса // Труды семинара имени И.Г. Петровского. Т. 29. С. 43–145.

2. Петров А.А., Поспелов И.Г. (2009). Математические модели экономики России // Вестник РАН. Т. 79. № 6. С. 492–506.

3. Скрыпник Д.В. (2016). Макроэкономическая модель российской экономики // Экономика и математические методы. Т. 52. №. 3. С. 92–113.

4. Battiston S., Gatti D., Gallegati M., Greenwald B., Stiglitz J. (2012). Default cascades: When does risk diversification increase stability? Journal of Financial Stability, 8, 3, 138–149.

5. Box G.E.P., Jenkins G.M. (1970). Time series analysis: Forecasting and control. San Francisco: Holden-Div.

6. Eitrheim Ø., Jansen E. S., Nymoen R. (2005). The econometrics of macroeconomic modelling. Oxford: Oxford University Press.

7. Eitrheim Ø., Jansen E., Nymoen R. (2000) Progress from forecast failure — the Norwegian con-sumption function. The Econometrics Journal, 5, 1, 40–64.

8. Engle R.F., Granger C.W.J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estima-tion, and testing. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 55, 2, 251–276.

9. Estrella A., Fuhrer J.C. (1999). Are “deep” parameters stable? The Lucas critique as an empiri-cal hypothesis. Boston: Federal Reserve Bank of Boston, 99.

10. Haavelmo T. (1944). The probability approach in econometrics. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 12, Supplement (July, 1944), iii–vi+1–115.

11. Kydland F.E., Prescott E.C. (1982). Time to build and aggregate fluctuations. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 50, 6, 1345–1370.

12. Lucas R.E. (1972). Expectations and the neutrality of money. Journal of Economic Theory, 4, 2, 103–124.

13. Lucas R.E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1, 19–46.

14. Marcellino M., Salmon M. (2002). Robust decision theory and the Lucas critique. Macroeconomic Dynamics, 6, 01, 167–185.

15. Muth J.F. (1961). Rational expectations and the theory of price movements. Econometrica: Jour-nal of the Econometric Society, 29, 3, 315–335.

16. Philips A.W. (1958). The relation between unemployment and the Rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861–1957. Economica. New Series, 25, 100, 284–295. DOI: 10.2307/2550759. Available at: https://www.jstor.org/stable/2550759

17. Sargan J.D. (1964).Wages and prices in the United Kingdom: A study in econometric methodolo-gy. Econometric Analysis for National Economic Planning, 16, 25–54.

18. Sargent T.J., Sims C.A. (1977). Business cycle modeling without pretending to have too much a priori economic theory. New Methods in Business Cycle Research, 1, 145–168.

19. Sims C.A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica: Journal of the Econometric Socie-ty, 48, 1, 1–48.

20. Sims C.A. (1981). An autoregressive index model for the US 1948–1975. Large-Scale Macro–Econometric Models: Theory and Practice. North-Holland Pub. Co.

21. Stock J.H. (1988). A reexamination of Friedman's consumption puzzle. Journal of Business & Economic Statistics, 6, 4, 401–407.

22. Tinbergen J. (1937). An econometric approach to business cycle problems. Paris: Hermann & Cie.