Приближения в задаче пересечения границы сложным процессом восстановления

 
Код статьиS086956520003293-5-1
DOI10.31857/S086956520003293-5
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Центральный экономико-математический институт Российской Академии наук
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 483 Номер 5
Страницы492-495
Аннотация

Рассматривается изучавшаяся во многих работах и имеющая разнообразные приложения классическая задача о пересечении границы сложным процессом восстановления. Для распределения момента первого пересечения границы предлагается новое приближение, справедливое при минимальных условиях и полученное новым методом. Оно имеет ряд преимуществ по сравнению с приближениями, известными ранее.

Ключевые слова
Получено24.12.2018
Дата публикации24.12.2018
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.

всего просмотров: 1194

Оценка читателей: голосов 0

1. Asmussen S. Approximations for the Probability of Ruin within Finite Time // Scandin. Actuarial J. 1984. P. 31–57. 1985. P. 57.

2. Asmussen S., Albrecher H. Ruin Probabilities. World Scientific. 2010.

3. von Bahr B. Ruin Probabilities Expressed in Terms of Ladder Height Distributions // Scandin. Actuarial J. 1974. P. 190–204.

4. Borovkov K., Dickson D.C.M. On the Ruin Time Distribution for a Sparre Andersen Process with Exponential Claim Size // Insurance: Math. and Econ. 2008. V. 42. P. 1104–1108.

5. Drekic S., Willmot G.E. On the Density and Moments of the Time of Ruin with Exponential Claims // ASTIN Bull. 2003. V. 33. P. 11–21.

6. Garcia J.M.A. Explicit Solutions for Survival Probabilities in a Finite Time Horizon // ASTIN Bull. 2005. V. 35. P. 113–130.

7. Malinovskii V.K. Non-Poissonian Claims Arrivals and Calculation of the Probability of Ruin // Insurance: Math. and Econ. 1998. V. 22. P. 123–138.

8. Malinovskii V.K. On the Time of First Level Crossing and Inverse Gaussian Distribution. 2017. https://arxiv.org/pdf/1708.08665.pdf.

9. Malinovskii V.K. Generalized inverse Gaussian Distributions and the Time of First Level Crossing. 2017. https://arxiv.org/pdf/1708.08671.pdf.

10. Malinovskii V.K., Malinovskii K.V. On Approximations for the Distribution of First Level Crossing Time. 2017. https://arxiv.org/pdf/1708.08678.pdf.

11. Teuge ls J.L. Estimation of Ruin Probabilities // Insurance: Mathematics and Economics. 1982. V. 1. P. 163–175.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх